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事关程序化交易 深交所连发三条问答 量化私募又要紧张了?

发布日期:2024-01-21 13:46    点击次数:109

  

  10月18日,针对市场关注度较高的程序化交易,深交所连发三条问答进行了说明。

  深交所表示,《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》自2023年10月9日起施行。通知施行前已经开展股票程序化交易的投资者(简称“存量投资者”),应当在通知施行后六十个交易日内进行报告,其中会员客户向会员报告后,由会员向深交所报告,会员及使用交易单元的其他机构直接向深交所报告。

  根据《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》规定,在深交所基金、存托凭证市场开展程序化交易的投资者,参照《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》要求履行报告义务。在深交所开展可转债程序化交易的投资者,参照《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》要求履行报告义务。

  根据《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》,程序化交易投资者存在下列情形之一的,深交所可以根据《深圳证券交易所交易规则》及其他相关业务规则的规定,对其采取相应自律监管措施:

  (一)未履行报告义务即开展程序化交易;

  (二)报告信息不符合真实、准确、完整、及时要求;

  (三)违反本通知的其他情形。

  此前,证监会曾于9月1日发布公告,为落实《证券法》有关规定,推动程序化交易规范发展,指导上海、深圳、北京证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。

  沪深交易所也发布公告称,对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控,对下列事项予以重点监控:(一)交易所业务规则规定的可能影响证券交易价格、证券交易量或者交易所系统安全的异常交易行为;(二)最高申报速率达到每秒300笔以上,或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为;(三)多只证券交易价格或者交易量明显异常,期间程序化交易大量参与的;(四)交易所认为需要重点监控的其他事项。

  很明显,本次深交所发布的三条问答是对此前制定的两项通知在某些方面的进一步解释和说明,对于程序化交易重要参与者之一的量化私募而言,也给出了一些更为明确的指导。

  据财联社9月22日消息,在两项通知发布之后,监管也曾下发通知,要求券商经纪、资管、固定收益交易等部门根据监管要求对标自身领域的工作制定相应的落实方案,落实以下五项工作:一、完善程序化交易内部管理制度;二、加强程序化交易客户风险评估和管理;三、提高程序化交易识别能力;四、存量业务检视及报告;五、纳入检查和考核问责。

  私募排排网统计数据显示,截至9月末,今年以来有业绩更新的537家量化私募的平均收益率为3.36%,取得正收益的有386家,占比为72.28%。其中,百亿量化私募今年以来的收益率均值为5.75%,且正收益公司占比超过九成。

  不过,截至今年9月底,国内量化百亿私募的家数已经回落至仅为28家,相较于年中时的31家减少了3家。



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